回测统计

模型表现统计

基于真实交易记录（不是模拟回测），覆盖当前保留的策略类型。每条信号在生成日按当时入场价记录， 后续每日由市场数据 cron 更新当前价、平仓价、止盈/止损触达情况。

累计交易日
58
含信号日历
累计信号
14
所有策略合计
进行中
5
实际持仓
已平仓
9
3M / 止盈 / 止损
距统计阈值还差
21
已平仓 / 30 样本
样本积累阶段。 已平仓 9 条，达到 30 条之前 胜率 / 平均收益 / 最大回撤 等统计量 样本噪声大，仅参考。下表的"未达统计基线"标记会自动消失。 正式生效后会启用 IS+OOS 划分 + bootstrap 95% CI 检验。

按策略拆分

每个策略独立持仓 1000 美元 / 笔，3 个月到期或触发止盈止损先到先平仓。

SPY 3 月被动收益: +130美元 / 1000
📊 股票 Top1
累计 14 条
进行中
5
已平仓
9
胜率
33.33%
平均收益
+1.9%
总盈亏 / $1000
+268

📐 评估方法学

  • 1. 每个信号在生成日按 当日开盘价 记录入场（不是收盘）
  • 2. yfinance 真实历史日线追溯后续 5/10/20/63 个交易日价格
  • 3. 触发顺序：止盈优先级 = 止损优先级，先达者平仓；都不触发则 63 日（约 3 个月）到期收盘平仓
  • 4. ETF 同时记录同期 SPY 表现做超额对比；个股不做 SPY 对比（个股波动 vs 指数波动不可比）
  • 5. 累计样本到 30+ 后启动 bootstrap 95% CI 显著性检验，给出"是否真有 edge"结论

📊 计划纳入的高级指标

· 5/10/20 日窗口胜率
· 中位数收益
· 最大回撤
· 夏普比（年化）
· Sortino Ratio
· 触发止盈率 / 止损率
· 行业集中度
· 月度滚动表现

这些会在 ≥30 个已平仓样本后逐步开放。